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【日元期权风险溢价攀升日本选举前市场情绪生变】

⑴ 日本参议院选举将于7月20日举行，此前外汇期权对冲需求强劲，推动风险溢价升至高位，引发市场对是否高估选举风险的疑问。

⑵ 含周日选举在内的一周期USD/JPY外汇期权隐含波动率已飙升逾3.0个波动率点，至12左右低位；同期基准一个月期隐含波动率从10.0升至11.25。

⑶ 周一到期的隐含波动率买家支付约12.0个波动率点，这意味着简单香草跨式期权的溢价/盈亏平衡点为双向170日元点。

⑷ 近期USD/JPY风险逆转指标的下行相对上行隐含波动率溢价大幅收缩。

⑸ 基准一个月期25-delta合约的日元看涨期权相对看跌期权溢价正接近2022年以来最低水平。

⑹ 一周期25-delta风险逆转指标罕见转为上行相对下行偏斜，上次出现于2022年9月，凸显短期情绪显著转变。

⑺ 期权市场当前预期日本执政党在周日选举中可能失利，这意味着若执政党意外胜选，外汇市场或出现更大反应

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